Le Credit Valuation Adjustment (ou ajustement de valeur de crédit) correspond à l’espérance de perte liée au risque de défaut d’une contrepartie et vise à prendre en compte le fait que la totalité de la valeur de marché d’un instrument ne puisse pas être recouvrée. La méthodologie de détermination du CVA repose essentiellement sur...
Credit Value Adjustment. Valeur de marché du risque de crédit marginal généré par une transaction ou position [English] CVA