[nom] Qualité d’une distribution de probabilités dont la cloche est plus pointue que celle de la loi gaussienne, avec des queues plus importantes.
Trouvé sur
https://fr.wiktionary.org/wiki/leptokurticité
L`un des aspects complexes des marchés financiers est le caractère non-normal, c`est-à-dire non gaussien, de ses distributions. Elle est souvent utilisée pour qualifier la distribution des rentabilités boursières notamment.
Trouvé sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leptokurticité
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