Le ratio de Sharpe apprécie le risque d'un fonds et sa performance par rapport à la rentabilité d'un placement sans risque (obligations d'Etat). Il se calcule en reprenant la performance du fonds moins la performance du taux sans risque sur la volatilité. Plus le ratio de sharpe est élevé et meilleur est le fonds. Cela veut dire que le géran...
Trouvé sur
https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
Le ratio de Sharpe mesure la rentabilité excédentaire par rapport au Taux de l`argent sans risque d`un portefeuille d`actifs divisé par l`écart type de cette rentabilité. C`est donc une mesure de la rentabilité marginale par unité de risque. Il permet de mesurer les performances de gérants pratiquant des politiques de risque différentes.
Trouvé sur
https://www.vernimmen.net/Pratiquer/Glossaire/definition/Ratio%20de%20Sharp
Aucun résultat n’a été trouvé dans l’encyclopédie.
