(VAR) Méthode d'identification du risque issue des marchés purement financiers (taux, actions) consistant à calculer la perte maximale de valeur susceptible d'être subie par un portefeuille d'actifs sur une période de temps donnée avec une certaine probabilité.
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https://www.courtoisenergies.fr/168-3-cec-glossaire-commercial.html
La Value at Risk représente le risque de perte maximale qui ne devrait être atteinte qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel précis et pour un niveau de confiance défini. La Value at Risk se détermine à partir de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles. Elle a trouvé de nombreuses applications, n...
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https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
La value at risk (var) représente la perte potentielle maximale d`un Investisseur sur la Valeur d`un actif ou d`un portefeuille d`actifs financiers compte tenu d`un horizon de détention et d`un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d`un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles.
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https://www.vernimmen.net/Pratiquer/Glossaire/definition/Value%20at%20risk.
La VaR (de l`anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d`un portefeuille d`instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu`avec une pr...
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Value_at_risk
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