Un variance swap est une technique de gré à gré passée entre deux parties qui permet de prendre position sur la volatilité future d'un actif sous-jacent. Le swap de variance permet de prendre position sur la variance (le carré de la volatilité) d’un actif et de bénéficier de l'évolution de la valeur de l’actif qu’elle se traduise pa...
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https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
Un Variance swap est un contrat passé entre deux parties A et B dans lequel elles se mettent d`accord sur un niveau de référence de la variance d`un actif donné, mettons 12 % et sur un Montant notionnel, mettons 100.000 $. A l`issue du contrat, on regarde quelle a été la variance réelle de l`actif en question. Si elle a été supérieure à ...
Trouvé sur
https://www.vernimmen.net/Pratiquer/Glossaire/definition/Variance%20swap.ht
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